Programa Integral de Estadística Aplicada, Finanzas Cuantitativas y Sistema GAUSS
Domina las distribuciones de probabilidad, retornos logarítmicos, bandas Z-Score, microestructura de mercado y gestión matemática del riesgo bajo estándares institucionales.
Programa académico oficial de Trading Room en Vivo dirigido por Edwin Londoño (Analista Cuantitativo Principal, Estratega de Mercados y Cofundador de Trading Room en Vivo). Este curso integra la teoría matemática y estadística con la práctica en vivo sobre series financieras reales del S&P 500, Nasdaq 100 y futuros, combinando lecciones en video, memorias técnicas en formato científico LaTeX y laboratorios interactivos.
- Comprender la diferencia entre precios nominales y retornos logarítmicos estacionarios en series financieras.
- Dominar las medidas de tendencia central, dispersión, varianza y desviación estándar aplicadas al riesgo intradía.
- Interpretar la Campana de Gauss frente a distribuciones leptocúrticas (colas pesadas) y eventos extremos.
- Operar con criterio estadístico mediante bandas Z-Score (±1σ, ±2σ, ±3σ) y el Cono de Volatilidad Anualizada (Regla √T).
- Integrar la lectura del flujo de órdenes (Tape Reading y Leyes de Wyckoff) con niveles cuantitativos GAUSS.
- Dimensionar posiciones científicamente con Value at Risk (VaR/CVaR), Criterio de Kelly y simulaciones de Monte Carlo.
- Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los mercados financieros y lectura de gráficos.
- Disposición para reemplazar la intuición subjetiva por el método estadístico y probabilístico.
- Acceso al navegador web para utilizar el Laboratorio Cuantitativo GAUSS y descargar las Memorias en PDF.
Introducción a las herramientas computacionales y estadísticas esenciales para el análisis cuantitativo: tendencia central, varianza, desviación estándar, asimetría y covarianza.
Modelado probabilístico de retornos diarios y acumulados, propiedades de la Distribución Normal y estandarización mediante niveles Z-Score en el sistema GAUSS.
Aplicación de la estadística y la lectura del flujo de órdenes (Tape Reading) en la estructura intradía para identificar reversiones de alta probabilidad y gestionar el riesgo.